Mis en place dans les années trente par le peintre Jean Peské (1870-1949), le Musée d'art moderne de Collioure rassemble des collections du début du XXe siècle, ainsi que d'art contemporain. Le peintre d'origine russe est attiré dès 1902 par la beauté du petit port : il a donc l'idée, en 1933, de créer un musée, qui prendra place un an plus tard dans la salle de réunion de la mairie de l'époque. La collection compte alors 190 œuvres – toiles, dessins et lithographies – offertes par ses amis artistes, dont notamment Valtat, d'Espagnat et Brayer. Mais dans les années soixante, dix ans après la disparition de Jean Peské, la mairie est réaménagée, et les œuvres cessent d'être présentées. Les collections ne peuvent plus s'accroître jusqu'au début des années 1980. L'Association des amis du musée voit alors le jour et incite la municipalité à ouvrir le musée dans la villa de l'ancien sénateur Gaston Pams, permettant dans le même temps d'en sauver la magnifique colline, aujourd'hui reconvertie en parc public. Au début des années 1990, un atelier d'artiste en résidence est créé. Depuis cette date, le musée accueille également un artiste en résidence sélectionné par le prix Collioure. Le prix Collioure, attribué tous les deux ans par la ville, récompense de jeunes artistes européens. Il met à leur disposition l'atelier du musée pendant un an. Le musée propose deux à trois expositions temporaires chaque année, d'art historique du 20e siècle ou d'art contemporain.